Тестирование торговых тактик – необходимый элемент успешной торговли финансовыми инструментами. Торговых тактик и систем огромное количество, и каждый день появляются все новые. Их необходимо испытывать. Если какая-то система дает прекрасные результаты, это еще ни о чем не говорит. Нужна, по возможности, полная картина со всеми результатами применения данной торговой тактики.
Приведем основные параметры торговых систем, по которым можно судить об их применимости в боевой обстановке.
1. Значения максимальных текущих убытков, полученных за период тестирования (необходимо избегать систем, дающих существенный единичный убыток, например, в 20% от депозита).
2. Величина максимальной прибыли, полученной в результате одной сделки (если этот параметр сильно превышает среднюю доходность сделок, то его нужно исключить из рассмотрения, скорее всего, это случайность; максимальный убыток тоже может быть случайностью, но роковой, поэтому его исключать из рассмотрения нельзя).
3. Отношение среднего дохода на одну сделку к среднему убытку на одну сделку. Под средним доходом на одну сделку понимается величина, равная сумме всех прибылей от всех доходных сделок, деленная на количество доходных сделок, совершенных за период тестирования торговой тактики. Средний убыток считается аналогично. Желательно, чтобы этот параметр равнялся 2 к 1, можно и немного меньше. Уже в этом случае система даст неплохой доход. Варианты 3 к 1 и более не рассматриваем как слишком хорошие, и потому маловероятные.
4. Отношение числа прибыльных сделок к общему числу сделок. При отношении среднего дохода на одну сделку к среднему убытку 2 к 1 значение этого параметра может быть равно или более 40%. Даже в этих случаях система будет прибыльна. Как правило, отношение числа прибыльных позиций к общему числу сделок редко превышает 60%, хотя могут быть и исключения. Подчеркнем, что приведенное значение относится к чисто механической торговле, т.е. когда сделки совершаются только по сигналам формализованной торговой системы. Трейдеры с опытом могут позволить себе некоторую самодеятельность, и тогда отношение прибыльных сделок к их общему числу становится индивидуальным параметром.
5. Максимальная последовательность прибыльных сделок по торговой тактики, и то же самое – для убыточных. Это очень важно. Когда количество прибыльных сделок, совершенных подряд, приблизится к максимальным значениям, следует ожидать убыточной сделки. Знание этих параметров позволит избежать истерики при неудачных входах в рынок. Если количество убыточных сделок подряд превысит полученные значения, это может означать изменения в рынке и необходимость внесения изменений в систему.
6. Частота генерации сигналов. Большая частота требует частых входов в рынок, это делает торговлю некомфортной и нервной. Малая частота сигналов может понизить прибыль. Здесь все зависит от характера конкретного трейдера.
Выбирать надо такую торговую тактику, которая больше подходит вашему психотипу.