Торговая тактика форекс

Приведем два примера тестирования простейших торговых тактик на форекс. Тестирование производилось на клиентском терминале информационно-торговой системы MetaTrader. Разработчиками данной системы был создан специальный язык, позволяющий довольно легко формализовать условия торговли и проводить их тестирование.

Рис. 1. График изменения остатка по торговому счету при использовании тактики «пересечение двух МА».

Первая торговая тактика форекс – «пересечение двух простых скользящих средних (МА)». Использовались МА с периодами 8 и 13. Критерий открытия позиции – пересечение двух МА на текущем баре и сохранение этой ситуации на начало следующего бара. Критерий закрытия позиции – пересечение МА в обратную сторону. Тестирование проводилось на часовом графике евро/доллар за период с начала 2003 г. по начало 2004 г. Сразу необходимо заметить, что данная тактика требует постоянного нахождения в рынке, что психологически не очень комфортно.

На рисунке 1 изображен график изменения остатка на счете. Пo оси абсцисс отложено количествo совершенных сделок. Начальный депозит равен 10,000. Как видно из графика, торговая тактика показала очень большую доходность. К таким результатам необходимо относиться с осторожностью. При тестировании на получасовых графиках данная торговая тактика показала гораздо более скромные результаты. Таким образом, она дает очень хорошие результаты, но в узком диапазоне условий. На рисунке 2 представлен график доходности, полученный при тестировании другой общеизвестной тактики – «аллигатор Вильямса». В данной торговой тактике на форекс используются три смещенные МА.

Рис. 2. График изменения остатка по торговому счету при использовании тактики «аллигатор Вильямса».

Мы брали МА с параметрами (5, 3), (8, 5) и (13, 8). Первое число в скобках – период МА, второе – смещение. Критерий открытия позиции – пересечение всех трех МА в одной точке и их расположение в порядке своих периодов (если пересечение вверх, то вверху 5-периодная МА, затем 8-периодная, затем 13-периодная). Понятие «точка» в данном случае определялось как состояние, когда максимальное расхождение всех трех МА составляет 7 пунктов. Критерий закрытия позиции – пересечение любых двух МА в обратную сторону. Следует заметить, что критерий закрытия довольно несовершенен. Условия тестирования, временной интервал графика и исследованный период были такие же, как и в случае пересечения двух МА.

Как видно, доходность данного метода оказалась существенно ниже, чем у метода пересечения двух МА. Это хороший признак. При исследовании данного метода на других временных интервалах графика (получасовых) были получены существенно лучшие результаты, чем для двух МА. Система оказалась более устойчивой к изменению рыночных условий, что делает ее и более применимой. Приведенные исследования показывают возможности тестирования торговых тактик. Проведение тестирования хотя бы в общем плане помогает определить границы применимости той или иной тактики, что, в свою очередь, позволяет избежать досадных убытков.

Источник: http://www.forextimes.ru/