Возможных вариантов построения трендовых торговых систем очень много. В статье рассмотрен подход, основанный на использовании популярного трендового индикатора система направлений.
Считается, что системы на основе трендовых индикаторов, ориентированные на отслеживание трендов, в среднем дают большую прибыль, чем разворотные системы. В период консолидации рынка трендовая система на основе трендовых индикаторов может принести серию убытков: она с запаздыванием дает сигналы, и позиции, открытые по ним, не успевают принести прибыль на рынке, быстро изменяющем свое направление. Однако даже небольшое число удачно открытых позиций (в начале длительных трендов) может не только компенсировать эти убытки, но и принести высокую прибыль. Трендовые системы на основе трендовых индикаторов имеют явное преимущество в том, что они обычно дают меньшее число торговых сигналов. Чем меньше времени трейдер имеет открытую позицию, тем меньше вероятность получить убыток при внезапном изменении рыночной ситуации. Кроме того, большое число открываемых позиций связано с большими расходами на комиссионные и потери при открытии позиций (проскальзывания при исполнении ордеров и т.д.). Эти рассуждения заслуживают внимания индивидуальных валютных трейдеров, но они требуют и тщательной проверки. Многие общие рекомендации, известные по учебникам технического анализа, малоприменимы на часовых графиках валют, где волей-неволей происходит основная деятельность валютного трейдера. Длительных направленных ходов на графиках валют на самом деле не так уж много. И большинство из них выглядят как убедительные тренды только задним числом. В реальной же торговле в любой момент времени приходится решать одну и ту же проблему: является ли данное движение цены откатом или же началом нового тренда. Однозначного ответа не может дать ни один подход.
Поэтому, открывая позицию, надо предусматривать достаточно жесткий стоп, ибо каждое движение против позиции может превратиться в противоположный ход рынка. Следует намечать ближнюю цель для фиксирования прибыли и только потом уже искать аргументы в пользу длительного сопровождения этой позиции при удачном движении рынка. Словом, реальная торговля, независимо от того, на каких правилах или индикаторах она построена, носит все признаки именно краткосрочного торгового подхода, ориентированного на получение небольших прибылей и жесткое ограничение риска. И большинство трейдеров следуют именно такому стилю торговли просто в силу его большей психологической доступности в условиях ограниченного размера капитала. Тем не менее, введение в торговые планы элементов трендовых систем на основе трендовых индикаторов чрезвычайно полезно и необходимо. Хотя большие прибыли случаются редко (в литературе утверждается, что менее 5% всех позиций приносят основную часть зарабатываемой прибыли), но упускать возможность их получения нельзя. Поэтому в арсенале трейдера должны быть готовые к применению трендовые торговые системы на основе трендовых индикаторов, а в процессе торговли следует постоянно искать в поведении рынков признаки, позволяющие принимать уверенные решения о необходимости следовать тенденции.