Сделки спот

Представьте, что вы отправляйтесь за границу, в Швейцарию, и вам нужно поменять американские доллары (USD) на швейцарские франки (CHF). Вы идете в офис Аmerican Ехргеss и меняете $100 на эквивалентную сумму в СНЕ Это пример типичной сделки спот. Она называется так потому, что совершается на месте (по-англ. "spot" означает «место») в момент обмена.

На межбанковском рынке конверсионный контракт заключается на месте (дата сделки), но фактически обмен происходит на второй рабо чий день (дата поставки). Для поставки по евробондам и акциям отводится три рабочих дня. Рассмотрим кредитный риск при сделках спот.

Дата заключения сделки
предположим, вы продали 1 млн. USD против СНГ по курсу 1.8000. Это означает, что вы обменяли 1 млн. USD на 1,8 млн. CHF (1 млн. USD х 1,8000).
Дата поставки (также известная как дата расчетов или дата валютирования) При расчете вам надо будет поставить 1 млн.USD, в то время как контрагент поставит вам 1,8 млн. CHF

На валютном рынке поставка по сделке спот осуществляется на второй рабочий день (за исключением сделок USD/CAD, расчеты по которым осуществляются через 1 день). Но важно понимать, что количество рабочих и календарных дней может намного различаться. Это означает, что поставка по сделке, заключенной в понедельник, осуществляется в среду (2 рабочих дня и 2 календарных дня).

Расчеты по сделке, заключенной во вторник, осуществляется в четверг, но если сделка совершена в четверг, то:

• расчеты осуществляются в понедельник (2 рабочих дня, но 4 календарных);

• если понедельник является праздничным днем, расчеты по сделке осуществляются во вторник (5 календарных дней).

Аналогичным образом, если сделка совершена в среду и пятница является выходным днем, то расчеты осуществляются в понедельник (5 календарных дней).